国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级基金(以下简称“国投创业成长”)发布公告表示,基金B份额参考净值小于0.25元时,国投创业成长基金、国投创业成长A份额以及国投创业成长B份额将进行不定期份额折算,由于近期A股市场波动较大,截至7月14日,国投创业成长B份额的基金份额参考净值为0.382元,接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此提示投资者需警惕可能出现的风险。
无独有偶,东吴中证可转换债券指数分级基金(以下简称“可转债”)也于同日下发可能发生不定期份额折算的提示公告,公告显示,由于近期可转债市场波动较大,截至7月14日,可转债B份额的基金份额净值为0.671元接近0.45元的折算阈值,因此提示可能出现下折风险。
集思录统计数据显示,除了国投创业成长B份额和可转债B份额外,多只分级基金B份额均拉响下折警报。如申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级基金B份额、融通中证军工指数分级基金B份额、中证转债增强分级基金B份额、建信网金融分级基金B份额、工银中证环保产业指数分级基金B份额、华宝兴业中证1000分级基金B份额、招商沪深300高贝塔分级基金B份额。
北京商报记者注意到,上述9只分级基金B份额只需母基金下跌不到10%就会触发下折阈值遭遇份额折算。具体来看,最接近下折阈值的分级基金B份额为融通中证军工指数分级基金B份额,目前基金B份额净值为0.346元,临近0.25元的折算阀值,母基金下跌1.12%即可触发份额折算。
据集思录数据统计,截至7月17日,净值低于0.5元的分级B份额产品达12只。这也意味着,若按照多数股票型基金合同规定的下折红线计算,这些基金潜在下折风险正逐渐加大。
受市场波动影响,分级B基金业绩大面积飘绿,数据显示,超六成分级基金B份额收益大幅下滑,其中,中航军B、军工B、创业板B收益亏损幅度超10%,截至收盘,收益率分别亏损10.07%、10.03%、10.02%。
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