相对于2016年的迅猛高升表现，管理期货策略2017年上半年的表现可以说是雄风不再：一举从八大策略2016年平均收益排名第一，掉落至今年上半年八大策略的最后垫底，反映了我国国内期货市场交易的投机倾向。
本报告将从整体收益、新发行规模情况、月度收益表现、盈利分布、亏损分布等角度对管理期货策略私募基金在2017年上半年的情况进行剖析。
1、总体收益情况统计汇总
本系列报告的数据来源于私募排排网，统计分析了2017年1月前成立且2017年6月有在私募排排网申报更新净值数据的管理期货私募基金有457只。
2017年上半年度收益平均值为-0.81%，中位值为-1.43%，年度收益最大值为68.19%，最小值为-36.5%，收益首尾差为104.69%。其中有184只产品取得了正收益，占比40.26%，2只产品持平。具体统计结果如下所示：
▲2016年中国管理私募基金总体收益情况，数据来源：私募排排网数据中心，截至2017年6月底
2、每月新发行规模情况汇总
可以看到每个月份的新发行规模相比2016年同比都是大幅减少的。
▲2017年上半年和2016年上半年新发行规模对比，数据来源：私募排排网数据中心，截至2017年6月底
▲2017年上半年和2016年上半年新发行规模对比，数据来源：私募排排网数据中心，截至2017年6月底
3、月度收益的分布情况
从2017年上半年和2016年上半年月收益情况分布对比情况我们可以看到，产品平均月度收益波动较小，除了2月，6月为正收益，其他月份皆为负收益。
▲2017年上半年和2016年上半年月收益情况分布对比，数据来源：私募排排网数据中心，截至2017年6月底
▲2017年上半年和2016年上半年月收益情况分布对比，数据来源：私募排排网数据中心，截至2017年6月底
4、盈利的分布情况
根据私募排排网数据中心的数据分析结果显示，在2017年上半年盈利的管理期货私募基金产品总数为184只，占比40.26%，2只产品持平。其中最大盈利为68.19 %。具体统计结果如下所示。
▲2017年上半年盈利情况分布图，数据来源：私募排排网数据中心，截至2017年6月底
5、亏损情况统计汇总
根据私募排排网数据中心的数据分析结果显示，管理期货私募基金产品亏损的产品总数为271只，占产品总数（457只）的59.30%，最大亏损为-36.50%。具体统计结果如下所示。
▲2017上半年中国股票策略私募基金亏损情况，数据来源：私募排排网数据中心，截至2017年6月底
股票策略私募基金上半年收益分析报告
声明：
由于对于考察基金筛选条件的设定以及近期更多的私募在私幕排排网申报数据，所以本半年度系列报告与本机构发表的月报的数据会有一些不同。本系列报告采用截止至发表日所获得的数据样本进行分析。
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