6月7日期货交易提醒

　　COMEX 8月黄金期货收涨14.80美元，涨幅1.2%，报1297.50美元/盎司，创2016年11月4日以来收盘新高；COMEX 7月白银期货收涨12.9美分，涨幅0.7%，报17.71美元/盎司；美国7月原油期货价格周二收涨0.79美元，涨幅1.67%，报48.19美元/桶。

　　商品期货成交额大幅缩减，期货市场成交活跃度降低。资金大幅流入金属和能化板块，流出农产品板块，商品期货资金总计流入约23.22亿元。股指期货上涨，成交活跃度基本持平。从盘面上看，黄金、白银增仓上涨，铅继续走强，锌下跌2.17%；黑色系双焦收红，螺纹钢与热卷跌幅逾1%；农产品板块涨跌互现，菜油相对强势，上涨1.02%；能化品种PVC、L小幅下跌，资金大幅流入甲醇。股指市场资金流入约2.68亿元，维持振荡运行。

　　期市各品种当日资金进出

成交额变动

持仓额变动

近5日累计资金进出

期货市场活跃度

中州期货早间评述

　　【消息面】

　　1、据万得：民生银行、中信银行、浦发银行上浮首套房1.1倍房贷利率。

　　【今日关注】

　　财经关注中国5月外商直接投资(6.7-6.18日)，

　　中国5月外汇储备(6.6-6.7日)；

　　美联储利率决议6.15日、6.19日英国退欧正式谈判启动日，明晟MSCI将于北京时间6月21日宣布关于是否把中国A股纳入其中。

　　黑色系：

　　螺纹钢RB1710日线关键点3133压力，三十分钟关键点3102压力；

　　铁矿石I1709日线形态偏弱盘局，三十分钟关键点440压力；

　　热卷HC1710日线关键点3249压力，三十分钟关键点3058压力；

　　锰硅SM709日线关键点6253支撑，三十分钟关键点6677压力；

　　玻璃709日线关键点1305争夺，三十分钟图关键点1334压力。

　　煤炭： 国家安监总局等四部门联合发布《关于大力推进煤矿安全生产标准化建设工作的通知》。2017年7月1日起，全国所有生产煤矿开展安全生产标准化工作都要按照新标准执行。

　　焦煤JM1709日线关键点1138压力，三十分钟图表关键点997压力；

　　焦炭J1709日线关键点1645压力，三十分钟图关键点1468压力；

　　郑煤ZC709日线关键点547压力，三十分钟图关键点526支撑；

　　软商品： 2017年储备棉销售从3月6日--8月底，每日挂牌数量暂3万吨。

　　中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

　　白糖SR709日线关键点6759压力，三十分钟关键点6600压力，越需要保护的品种说明越弱。

　　棉花CF709日线关键点16025压力， 三十分钟关键点15540压力。

　　贵金属：

　　沪银AG1712日线关键点4210压力，三十分钟图表关键点4117支撑。

　　沪金AU1712日线关键点281.1支撑，三十分钟图表关键点283.9支撑。

　　基本金属：

　　铜CU1708日线关键点47920压力，三十分钟关键点45380压力；

　　锡SN1709日线关键点144840压力，三十分钟关键点144210压力；

　　铅PB1707日线关键点17615压力，三十分钟图表关键点16250支撑；

　　锌ZN1708日线关键点22390压力，三十分钟图表关键点21465压力；

　　铝AL1708日线关键点14285压力，三十分钟图表关键点13945压力；

　　镍MI1709日线关键点83020压力，三十分钟图表关键点74090压力；

　　农产品：6月9日美农业部月报；

　　中美经济合作百日计划：中国将进口美国牛肉最迟不晚于今年7月16日；美国将不晚于7月16日进口中国禽肉。

　　食用油1709合约豆棕价差变化： 426-420-444；

　　豆油Y1709日线关键点6390下，三十分钟图表关键点57896压力；

　　棕油P1709日线关键点5628下，三十分钟图关键点5338压力；

　　菜粕RM709日线2358压力，三十分钟图表2261压力；

　　豆一A1709日线4036压力，三十分钟图3798支撑；

　　豆粕M1709日线2817压力，三十分钟图2672争夺；

　　期权：

　　持仓最大看涨豆粕期权M1709-C-3000持仓量12462手，隐含波动率21.51%；

　　持仓最大看跌豆粕期权M1709-P-2600持仓量6962手，隐含波动率16.14%；

　　持仓最大看涨糖期权SR709-C-6900持仓量5068手，隐含波动率10.19%；

　　持仓最大看跌糖期权SR1709-P-6300持仓量4388手，隐含波动率11.15%；

　　玉米C1709日线关键点1668压力，三十分钟图关键点1626支撑；

　　淀粉CS1709日线关键点2013压力，三十分钟图关键点1933支撑。

　　鸡蛋JD1709日线关键点3868压力，三十分钟图关键点3507支撑。

　　上证日图盘局关键点3106，三十分钟图3082支撑，成交金额1278亿，移动筹码盈利16.68% ，90%成本集中度(5.4日)2.69%-3.15%；

　　上证日 RSI(14)42、周RSI 44、月RSI 50；

　　沪深总市值(万亿)： 50.99-51.20

　　股指IF加权对沪深300指数升贴水-24点， 06-07-09-12合约贴水；

　　IF1706短期支撑3475；IH1706短期压力2468；IC1706短期支撑5724.

　　南华早讯

　　金属动态

　　LME升贴水

　　LME铜期权行情

　　LME铝期权行情

　　LME锌期权行情

　　LME铅期权行情

　　LME锡期权行情

　　LME镍期权行情

　　LME金属日内成交量 lmiv

　　LME铜库存分布

　　LME铝库存分布

　　LME铅库存分布

　　LME锌库存分布

　　LME锡库存分布

　　LME镍库存分布

　　LME金属收评

　　伦敦6月6日消息，伦敦金属交易所(LME)期铝周二触及三周低点，交易商未受卡塔尔铝出口遭封锁的消息影响，反而聚焦中国需求疲弱和地缘政治紧张局势升温。伦敦时间6月6日16:00(北京时间6月7日00:00)，LME三个月期铝收平，报每吨1,903美元，稍早触及三周最低的1,887美元。LME三个月期铜收低0.2%，报每吨5,616美元，盘中触及两周半最低的5,553美元，因投资人担心中国和美国经济成长，以及地缘政治风险。挪威海德鲁(Norsk Hydro)周二称，主要阿拉伯国家与卡塔尔断交后，卡塔尔Qatalum金属加工厂的铝出口已被封锁。海德鲁持有Qatalum合资公司50%的股份，该合资公司年产逾60万吨原铝，向亚洲、欧洲和美国的客户出口。“Qatalum的大部分船货一般都要通过阿联酋的杰贝阿里港，但看起来该港从周二上午就对所有的卡塔尔船货关闭了，”海德鲁在声明中称。荷兰银行分析师Casper Burgering表示：“从全球规模上看，卡塔尔在铝市场仅占一小部分份额，市场走向主要是受中国影响。中国铝供应充足，上海仓库库存增加，夏季需求相对疲弱。”美元兑日圆跌至逾六周低点，但未能提振金属价格。印尼贸易部周二公布数据显示，该国5月精炼锡出口量为6,989.43吨，较去年同期增加30%，较4月增加10%。三个月期锡大跌2.3%，报每吨19,675美元，稍早跌至4月底来最低。三个月期锌收跌1%，收报每吨2,461美元，稍早触及两周半最低水准2,458美元，因中国钢铁市场疲弱。三个月期铅收跌1.3%，报每吨2,074美元。三个月期镍收低0.6%，报每吨8,860美元。

　　COMEX贵金属收评

　　纽约6月6日消息，COMEX黄金期货周二升至六个月高点，因避险需求上升，经济成长前景暗淡且美元下跌。纽约时间6月6日12:30(北京时间6月7日01:30)，COMEX 8月期金收高14.8美元，或1.15%，至每盎司1,297.5美元，为去年11月4日以来最高结算价。美元降至七个月低位，使持有其它货币的投资者买入黄金的成本降低，而美债收益率下滑降低了持有无息黄金的机会成本。地缘政治紧张局势升级、恐怖袭击、欧洲风险事件及特朗普政府推行新政策的能力，均支撑金价。周四预期将有重大的政治和经济消息发布，交易商规避风险资产。正为退欧作准备的英国将举行大选，欧洲央行将召开政策会议，前美国FBI局长科米将在参议员委员会作证。这些事件都可能影响市场人气。 其它贵金属方面，7月白银期货上涨0.129美元，结算价报每盎司17.710美元。7月铂金期货上涨5.7美元，结算价报每盎司963.3美元。9月钯金期货上涨6.55美元，结算价报每盎司848.40美元。

　　CBOT农产品收评

　　路透芝加哥6月6日 - CBOT玉米期货周二收于三个半月高点，并试探近期窄幅区间上端，受空头回补及围绕美国天气条件的不确定性带动。7月玉米期货收涨4-1/4美分，报每蒲式耳3.77-1/4美元，为2月15日以来最高收位，盘中触及3月9日以来合约最高位3.79-3/4美元。市场担忧，美国大平原北部干热天气可能扩散至西部玉米带，忧虑情绪给市场提供支撑。上周美国玉米生长优良率改善也未能打消上述担忧。美国农业部周一盘后公布，上周玉米生长优良率为68%，高于之前一周的65%。农业部还表示，截至上周日，美国玉米种植率为96%，接近五年均值97%。分析师称，商品基金持有大量CBOT玉米净空头头寸，市场很容易出现空头回补。A/C Trading Co。总裁Jim Gerlach表示，若玉米价格突破近期交投区间，空头将逃离市场。今日CBOT玉米期货成交量预计为438,430手。

　　路透芝加哥6月6日 - 美国小麦期货周二上扬，因作物生长情况不佳。美国农业部周一盘后发布的报告显示，受北达科他州、南达科他州等主要小麦种植州的反常干热天气影响，截至上周日，美国春麦生长优良率从之前一周的62%降至55%。A/C Trading Co。总裁Jim Gerlach表示，以目前的时点来说，干热天气的破坏性很大。作物生长评级下降扶助硬红春麦期货持续上涨。交易商预期，相较于冬麦，今年春麦的需求会越来越大，因其含有更高的蛋白含量。分析师认为，最新评级可能导致春麦供应更加紧张，而其他品种小麦则普遍供应过剩。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月硬红春麦合约上涨9-3/4美分，或1.7%，收报每蒲式耳5.98-3/4美元，创2015年7月10日以来最高收位。春麦上扬也带动冬麦市场走升。USDA报告显示上周冬麦优良率仅下降1个百分点，至49%。芝加哥期货交易所(CBOT)7月软红冬麦合约收涨6-1/4美分，或1.5%，至每蒲式耳4.35-3/4美元。今日CBOT小麦期货预估成交量为159,770手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月硬红冬麦合约升8美分，或1.9%，收报每蒲式耳4.38美元。

　　路透芝加哥6月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨，交易商称，因技术性买入，以及玉米和小麦上涨带来外溢效应。CBOT 7月大豆期货收涨1-1/2美分，报每蒲式耳9.23-1/2美元。商品基金持有大量CBOT大豆期货净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。美国中西部地区本周天气预计炎热和干燥，为市场提供进一步支持，大平原北部部分地区已经出现干燥天气。美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示，截至2017年6月4日当周，美国大豆种植率为83%，预估值为81%，此前一周为67%，上年同期为82%，五年均值为79%。CBOT 7月豆粕期货收涨0.50美元，报每短吨301.10美元，跟随大豆的涨势。7月豆油期货收升0.08美分，报每磅31.39美分。今日CBOT大豆预估成交量为207,806手，豆粕为90,495手，豆油为86,237手。

　　ICE棉花期货收评

　　纽约6月6日消息，纽约期棉周二连跌第三日，主产区天气条件有利，引发增产预期。洲际交易所(ICE)交投最活跃的12月期棉合约收跌0.09美分，或0.12%，报每磅72.52美分，交易区间为72.48-72.96美分。7月期棉合约收低0.29美分，或0.38%，报76.02美分，稍早触及近两个月低位75.91美分。McCleskey Cotton总经理在报告中称，目前不会出现恶劣天气事件。美国农业部周一公布的数据显示，截至6月4日该周，美国棉花收割率升至80%，高于上年同期的73%。棉花生长优良率为61%，高于上年同期的47%。法国兴业银行(Societe Generale)分析师Gabriel Crivorot表示，过去一个月的天气状况一直很好，主产国的播种工作都进展顺利。本周五美国农业部将发布报告，分析师预计美国和全球产量将小幅增加。在全球头号产棉国印度，官方气象部门周二称，今年的季雨将达到长期均值的98%，较之前预估上升2个百分点。Crivorot称，长期来看，这可能有助于印度作物。ICE棉花期货总成交量增加787手，至29,590手。交易所数据显示，前一交易日持仓量下降2,744手，至237,936手。截至6月5日，ICE棉花库存从之前一日的441,870包降至440,044包。

　　ICE原糖期货收评

　　纽约6月6日消息，洲际交易所(ICE)原糖期货周二上涨，因交易商继续回补空头，且油价上涨也提供支撑。ICE 7月原糖期货收高0.09美分或0.65%，报每磅13.98美分，盘中迫近周五触及的逾15个月低位13.63美分，之后反弹。交易商称，市场在过去两周深跌后，价格跌至技术性超卖区域。驻纽约的法国兴业银行商品部门主管Michael McDougall说，如果油价下跌，近月合约可能跌穿14美分。他称：“今日原糖跟随原油的走势，如果原油下跌，糖价会一起下滑。”ICE 8月白糖期货收高1美元，或0.24%，报每吨413.90美元。美国商务部长Ross周二表示，美墨两国达成糖贸易协议。Ross表示，墨西哥几乎同意所有要求，来解决之前糖贸易协议上所存在的问题。

　　国际油市

　　纽约6月6日消息，美国原油期货周二收高，因预计美原油库存继续下滑。油价盘中跌穿每桶47美元，因中东外交冲突和美国原油库存持续增加，对油市带来压力，之后油价寻获支撑，反弹上涨。纽约时间6月6日13:30(北京时间6月7日2:30)，NYMEX 7月原油期货收涨0.79美元，报每桶48.19美元。指标布兰特原油收高0.65美元，报每桶50.12美元。7月汽油期货收高1.64美分，或1.1%，至每加仑1.5545美元。7月取暖油期货终结五日连跌，收高0.69美分或0.5%，至每加仑1.4662美元。

　　外汇市场

　　6日人民币对美元中间价上调一个基点至6.7934，刷新去年11月中旬以来新高；而在岸、离岸人民币对美元汇率也全线上涨。随着人民币汇率的走强，近日越来越多的外资机构开始上调人民币汇率的预期。其中，摩根士丹利和汇丰银行均将今年底的预测从7.10调整为6.90。此外，瑞银、澳新银行、法国农业信贷银行等也上调了人民币汇率预期。此前，外汇市场自律机制在人民币汇率中间价模型中引入了“逆周期因子”，以引导市场在汇率形成中更多关注宏观经济等基本情况。市场人士普遍认为，人民币对美元汇率中间价报价模型中引入逆周期因子，一定程度上会削弱上日收盘价对中间价的影响，减少市场过度波动给中间价带来的冲击，保持人民币汇率总体基本稳定。一位上市行外汇交易员表示，近日，离岸市场人民币的流动性状况出现缓和，美元指数的持续走弱也会进一步推动热门货币走强。但从目前来看，人民币继续大幅上行的动力明显减弱，人民币急升的走势应会告一段落。此外，有分析人士指出，近日触发人民币汇率大幅上涨的因素包括人民币对美元汇率中间价形成机制调整、离岸人民币流动性收紧，以及人民币兑美元存在一定“补涨需求”等多重因素。而从更深层次的逻辑来看，美元指数持续疲弱、中美利差有所扩大、中国国际收支结构改善则是人民币汇率走强的核心因素。工银国际首席经济学家程实认为，人民币兑美元汇率走强有客观必然性。此外，当前市场氛围已改变，人民币贬值“心魔”被极大消除。人民币近日的涨幅已超预期，短期积累了很大升幅，继续上涨空间不大，短期将在6.8左右震荡整固，延续相对强势，而6月中旬美联储加息可能是短期最大的不确定因素.

　　美国股市

　　纽约6月6日消息，美国股市三大股指周二收盘接近日内低位，因交易商规避风险资产，周四预期将有重大的政治和经济消息发布。正为退欧作准备的英国将举行大选，欧洲央行将召开政策会议，前美国FBI局长科米将在参议员委员会作证。这些事件都可能影响市场人气。5月被特朗普免职的前FBI局长科米，本周将到参议院情报委员会，就特朗普在去年大选中可能与俄罗斯共谋作证。他的证词可能进一步打压特朗普推进放松监管和税改工作的动能。周二一项民调显示，英国首相特蕾莎梅所属的保守党在议会中的多数席位可能增加，但不久前的另一民调则显示，保守党同工党的支持率已经不相上下。投资者也将密切关注欧洲央行会议，根据消息人士表示，欧洲央行决策者预计对经济看法更为乐观。道琼工业指数收低47.81点，或0.23%，至21,136.23点；标准普尔500指数收跌6.77点，或0.28%，至2,429.33点；纳斯达克指数收低20.63点，或0.33%，至6,275.06点。避险资产获提振，交易商卖出股票。现货金升1.1%，报1,293.47美元，稍早触及11月来最高，美国10年期公债收益率跌至2.129%，为去年11月美国大选后数日以来最低。对标普500指数拖累最大的是亚马逊，该股收挫0.8%。沃尔玛跌1.7%，报78.93美元，此前亚马逊表示，若享受政府补助的美国客户要订购Prime服务，可享受折扣，此举主要针对一部分沃尔玛客户基础。梅西百货重挫8.2%，报21.90美元，此前该公司警告利润率可能进一步缩水。该消息打击其他百货类股，J.C. Penney大跌4.1%，Sears收低2.5%，Nordstrom下挫3.6%。纽约证交所下跌股和上涨股家数比为1.19:1，纳斯达克市场为1.62:1。美国各证交所共计成交64.2亿股，低于过去20日的日成交均值66亿股。