7月20日期货交易提醒及国内期货市场资金变动

　　美国WTI 8月原油期货电子盘价格周三(7月19日)收盘上涨0.84美元，跌幅1.78%，报47.09美元/桶。油价周三跳升近2%，至六周高位，此前美国报告显示上周原油和汽油库存降幅大于预期，且精炼油库存意外下降。

　　与此同时，ICE布伦特9月原油期货电子盘价格收盘上涨0.99美元，涨幅1.99%，报49.69美元/桶。

　　周三(7月19日)金价震荡交投于1,240美元附近，此前连续三日上涨的势头暂缓，美元指数自10个月低位反弹回升，抑制了金价的上行动能。

　　现货金下跌0.3%，报每盎司1,238.50美元，美国8月期金下跌3.00美元，报1,238.90美元。周二现货金触及两周高位的1,244.56美元。

　　期货日报市场点评

　　商品期货成交额大幅减少，期货市场成交活跃度下降。资金大幅流出金属板块，流入能化和农产品板块，商品期货资金总计流入金额约11.22亿元。股指期货大幅上涨，成交活跃度降低。从盘面上看，有色品种走势分化，铅、锌收跌，锡上涨1.56%；黑色建材系螺纹与热卷振荡上行，铁矿石、焦炭大幅走强，焦煤尾盘跳水，玻璃封死涨停板；农产品板块涨跌互现；能化品种PTA微跌，橡胶大涨3.92%。股指市场资金流出约3.52亿元，振荡偏强运行。

　　期市各品种当日资金进出

成交额变动

持仓额变动

近5日累计资金进出

期货市场活跃度

　　中州期货早间评述

　　【消息面】

　　1、首轮中美全面经济对话：美财长呼吁建立更平衡经济关系，商务部长称须向中国出售更多“美国制造”。

　　2、财新：央企将分三类，规模减至80余家

　　3、美国6月新屋开工年化总数121.5万户，预计116万，前值109.2万修正为112.2万；新屋开工环比增8.3%，预期增6.2%，前值降5.5%修正为降2.8%。美国6月营建许可总数125.4万，预期120万，前值116.8万；6月营建许可环比增7.4%，预期增2.8%，前值增4.9%。

　　【今日关注】

　　今天关注国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2017年上半年外汇收支数据有关情况；上午11时公布的日本央行利率政策、晚间19:45欧洲央行利率决议。

　　美联储下次议息7.27日。

　　黑色系：

　　螺纹钢主力合约RB1710日线多头延续，多方趋势底线十天均线继续带角度上扬，不过连续出现的阴阳交错线也显示多头的不够坚决，空手者暂观望，短期关键点位3610不变。

　　铁矿石I1709果然在压力537遇阻收阴，三十分钟图504支撑；

　　热卷HC1710日线3263支撑，三十分钟关键点3592支撑；

　　锰硅SM709日线6361支撑，三十分钟关键点6780支撑；

　　玻璃709日线1318支撑，三十分钟图关键点1398支撑。

　　焦煤JM1709日线1138支撑，三十分钟图表关键点1217支撑；

　　焦炭J1709日线1663支撑，三十分钟图关键点1888支撑；

　　郑煤ZC709日线560支撑，三十分钟图关键点600支撑；

　　软商品： 2017年储备棉销售从3月6日--8月底，每日挂牌数量暂3万吨。

　　中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

　　白糖SR801日线均线压制下盘局6651压力，三十分钟关键点6241支撑。

　　棉花CF801日线横向止跌盘局15540压力， 三十分钟关键点14910支撑。

　　贵金属：

　　沪银AG1712日线关键点4051压力，三十分钟图表关键点3813支撑。

　　沪金AU1712日线关键点280.1压力，三十分钟图表关键点272.3支撑。

　　基本金属：

　　铜CU1709日线46770支撑，三十分钟关键点47490支撑；

　　锡SN1709日线142840支撑，三十分钟关键点145770支撑；

　　铅PB1709日线17095支撑，三十分钟图表关键点17565压力；

　　锌ZN1709日线21720支撑，三十分钟图表关键点23025压力；

　　铝AL1709日线14300支撑，三十分钟图表关键点14375支撑；

　　镍MI1709日线79700压力下移，最近两个交易日能挺住，则中期行情可期，否则还是波段反弹行情，三十分钟图表关键点77710支撑；

　　农产品： 油脂都是面临日线重要压力下移，近几天能否挺住是区分反弹和中期行情的关键。

　　食用油1801合约豆棕价差变化： 984-1006-1000；

　　豆油Y1801日线关键点6264压力，三十分钟图表关键点6250支撑；

　　棕油P1801日线关键点5264压力，三十分钟图关键点5264压力；

　　饲料类：

　　菜粕RM801日线2170支撑，三十分钟图表2277压力；

　　豆一A1801日线3858压力，三十分钟图3883压力；

　　豆粕M1709日线反弹受阻于十天均线，空单止损2872；

　　期权：

　　持仓最大看涨豆粕期权M1801-C-3100持仓量8668手，隐含波动率25.46%；

　　持仓最大看跌豆粕期权M1801-P-2500持仓量3376手，隐含波动率23.85%；

　　持仓最大看涨糖期权SR709-C-6900持仓量4288手，隐含波动率5.38%；

　　持仓最大看跌糖期权SR1709-P-6000持仓量2658手，隐含波动率17.22%；

　　玉米C1709日线盘局1663支撑，三十分钟图关键点1675支撑；

　　淀粉CS1801日线横向盘局2018压力，三十分钟图关键点1999压力。

　　鸡蛋JD1709日线盘局3860支撑，三十分钟图关键点3890支撑。

　　上证日线大阳支撑3155，成交金额2697亿，移动筹码盈利72.23% ，90%成本集中度3.09%；

　　上证日 RSI(14)60、周RSI 57、月RSI 52；

　　沪深总市值(万亿)： 52.06-52.29-53.06

　　股指IF加权对沪深300指数升贴水-15点， 07-08-09-12合约贴水，本周五7.21日7月合约最后交易日；

　　IF1708短期压力3801；IH1708短期支撑2626；IC1708短期支撑5915.

　　南华早讯

　　金属动态

　　LME升贴水

　　LME铜期权行情

　　LME铝期权行情

　　LME锌期权行情

　　LME铅期权行情

　　LME锡期权行情

　　LME镍期权行情

　　LME金属日内成交量 lmiv

　　LME铜库存分布

　　LME铝库存分布

　　LME铅库存分布

　　LME锌库存分布

　　LME锡库存分布

　　LME镍库存分布

　　LME金属收评

　　伦敦7月19日消息，伦敦期铜周三失守在6,000美元关口，此前美元上涨，但钢铁价格走强和中国数据强劲提振需求强劲的预期，抑制了价格的跌势。伦敦时间7月19日17:00(北京时间7月20日00:00)，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.2%，报每吨5,966美元。受强劲的中国经济数据带动，期铜周一曾触及3月2日来最高的6,022.50美元。丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示：“有许多来自中国的积极人气，但美元走强抵消了积极人气带来的影响。”“期铜正勉力拿下6,000美元心理关口。”大连铁矿石期货周三连续第三个交易日上涨，触及两个多月来最高水平，因随着钢厂需求强劲，投机客增持多头押注，且空头继续回补头寸。中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。美元走强，令美元计价商品较持有其他货币的投资者而言更为昂贵，且可能抑制了需求。智利铜矿企业安托法加斯塔公司(Antofagasta PLC)旗下Zaldivar铜矿的工人们将就新的合同进行投票，其在上周投票罢工，促使政府参与调停磋商。秘鲁一矿业工会领袖周三称，为抗议政府提出的涉及劳工权益的改革计划，工会工人周三开始无限期全国大罢工。秘鲁是全球第二大产铜国。周三公布的数据显示，LME铜库存增加1,975吨，至309,250吨，自6月29日来已经增加了27%。Marex Spectron的金属销售部门负责人Matt France称：“铜价陷于窄幅区间之内。”矿商必和必拓(BHP Billiton)称，其受Escondida铜矿罢工影响，该公司2017财年铜产量为130万吨，低于目标水平。预计2018财年产量为165-179万吨。世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示，2017年1-5月，全球铜市场供应短缺6.5万吨，2016年全年供应短缺6.9万吨。其他基本金属方面，LME三个月期铝收低0.7%，报每吨1,920美元。WBMS数据显示，2017年1-5月，原铝市场供应短缺73.5万吨，而2016年全年供应短缺109.7万吨。三个月期铅收跌2.5%，报每吨2,217美元。三个月期镍下滑1.3%，收报每吨9,650美元。三个月期锌下跌1.7%，收报每吨2,747美元。三个月期锡收升0.5%，报每吨20,095美元。

　　COMEX贵金属收评

　　纽约7月19日消息，COMEX期金周三升至月内高点，逆转稍早跌幅，因投资者逢低承接买盘。纽约时间7月19日13:30(北京时间7月20日01:30)，COMEX 8月期金上涨0.1美元，报每盎司1,242美元，稍早一度跌至1,238.80美元的低点。尽管美元上涨和美国股市走强，金价仍收于6月30日以来高位。RBC Wealth Management总经理George Gero称：“逢低买盘入场，投资者对黄金和白银等贵金属的兴趣增强。”美元反弹，令以美元计价的黄金对持有其他货币的买家来说变得较为昂贵，这打压金价。纽约汇市周三美元小幅上涨，投资者等待欧洲和日本央行本周的会议决定。ICE美元指数上涨0.2%，至94.83。“今天前美元有些疲弱，对黄金构成支撑，我们看见今日美元略走强，所以黄金小幅下跌，”荷兰安置银行分析师Warren Patterson称。他称，今年随着时间推移，该行对金价更加乐观，“我们认为很大部分的升息和收紧政策预期都被消化了，所以我们认为不会进一步给金价带来太多压力。”对黄金的投资兴致有减弱迹象，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares持金量周二减少5.6吨，至821.45吨，为2月初以来最低水平。此外，德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，美国股市周二表现强劲和近来的低波动环境增强了投资者风险胃纳人气。这也打压黄金作为传统避险资产的需求。Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff称，面对包括美国股市在内的全球股市上涨，黄金多头本周展示出他们的韧性。其他贵金属方面，9月白银期货收高0.029美元，报每盎司16.297美元。10月铂金期货收跌6.1美元，结算价至每盎924.2美元。9月钯金期货下跌5.25美元，结算价至每盎司859.15美元.

　　CBOT农产品收评

　　路透芝加哥7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二个交易日上涨，因天气预报称美国玉米种植带将出现高温天气，且降雨有限。9月玉米合约收涨5-1/2美分或1.7%，报每蒲式耳3.82-1/2美元。新作12月合约收高5-1/2美分，报每蒲式耳3.96-1/4美元。交易商称，CME Group数据显示，投资基金和技术性买盘同样提振玉米价格。周二期价走高时，玉米期货的持仓量增至约一个月最高，表明投资者建立新多头头寸。阿根廷农业部长Ricardo Buryaile周三称，阿根廷2016-17年度玉米产量将达到创纪录的4,900万吨，高于农业部最新于6月22日公布的官方预估值4,750万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为375,324手。

　　路透芝加哥7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大多收低，受累于技术性卖盘和全球对美国小麦的需求有限。CBOT 9月小麦合约下跌3/4美分，报收于每蒲式耳5.03美元。堪萨斯城期货交易所(KCBT)9月硬红冬麦合约下滑2-1/2美分，结算价报每蒲式耳5.00-1/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)硬红春麦9月合约下跌5美分，至每蒲式耳7.75-1/2美元。MGEX小麦盘中一度触及一周高位，但随后掉头下行。年度作物巡查的巡查员下周将在美国最大的春麦种植州北达科他州进行田间巡查。当地5月出现干旱，损害作物生长。俄罗斯谷物联盟(Russian Grain Union)主席Arkady Zlochevsky周二称，俄罗斯2017年小麦产量预计超过7,000万吨，该国谷物总产量预计为1.15-1.18亿吨。巴西帕拉纳农业经济厅Deral周三称，帕拉纳省连续两天的霜冻已经损及该地区的小麦作物。帕拉纳省是巴西最大的小麦产区。今日CBOT小麦期货预估成交量为113,619手。

　　路透芝加哥7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三攀升约1%，交易商称，受助于技术性买盘，和担心美国的炎热天气可能影响作物生长。交易商继续关注天气，价格随着天气预估的改变作出回应。根据MDA Weather Services，中西部中部和南部地区将有更多降雨，但中西部的西南部地区干旱的风险增强。分析师哼，天气给大豆作物带来的风险将持续至8月。CBOT 8月大豆期货收涨10-1/4美分，报每蒲式耳9.99-3/4美元。新作11月大豆期货上扬10-3/4美分，收报每蒲式耳10.12-1/2美元。CBOT 8月豆粕期货收高3.10美元，报每短吨326.60美元。8月豆油期货升0.29美分，报每磅33.46美分，均跟随大豆涨势。今日CBOT大豆预估成交量为183,940手，豆粕为86,725手，豆油为78,344手。

　　ICE棉花期货收评

　　纽约7月19日消息，洲际交易所(ICE)棉花期货周三在清淡的交投中几无变动，市场静候美国农业部周四公布的周度出口销售数据。交易商表示，市场担忧主要棉花种植州德克萨斯州的干燥天气会影响作物生长。在连涨三日后，12月期棉合约收低0.11美分或0.16%，报每磅68.11美分。交易区间为67.73-68.47美分。Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示，“目前，市场在实货需求良好和天气前景不明朗之间取得平衡。”“今日的交投清淡。很多人都在度假，他们没有交易棉花。”之前三个交易日棉花期价上涨，受干燥天气可能破坏西德克萨斯州棉花作物的担忧提振。期货市场总成交量减少9,001手，至11,140手。数据显示，前一交易日持仓量减少36手，至216,102手。截至2017年7月18日，ICE可交割的2号期棉合约库存续降至49,814包，前一交易日为54,626包。McCleskey Cotton的总经理Ron Lee表示，“市场似乎已经筑底，接下来数周将试图上攻。”“预计12月合约最终将在某个时间挑战200日移动均线。。。所有人的目光均集中在生长进程已经接近或超过半程的作物上。”美元兑欧元周三收复部分失地，上个交易日触及一年多低点。美元指数上涨0.21%。

　　ICE原糖期货收评

　　纽约7月19日消息，洲际交易所(ICE)原糖期货周三升至七周最高水准，商品市场的普遍买盘和巴西作物可能面临寒冷天气的担忧支持市场。ICE 10月原糖期货收高0.4美分，或2.84%，报每磅14.5美分，盘中涨至6月1日来最高的14.6美分。交易商说，上日原糖收在14美分以上，吸引了技术性买盘，在该合约延续涨幅，升穿7月10日高位14.39美分后，技术性买盘持续。交易商表示，商品市场普遍买盘给原糖市场提供支持，核心商品CRB指数升至七周高位。市场人士在监控巴西天气，担心当地霜冻会损坏部分甘蔗，预报未来数天当地将持续低温。10月白糖期货收高8.60美元，或2.21%，报每吨398.60美元。

　　国际油市

　　纽约7月19日消息，原油期货周三攀升至六周高点，此前公布的美国库存显示原油和成品油库存大幅减少。美国和布兰特原油均录得自7月3日以来最大单日涨幅，并收于6月6日以来最高价。纽约时间7月19日14:30(北京时间7月20日2:30)，NYMEX 8月原油期货合约上涨72美分或1.55%，报每桶47.12美元。今日是该合约作为近月合约的倒数第二个交易日。布兰特原油期货上涨86美分或1.76%，报每桶49.70美元。美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存减少470万桶。总的原油和成品油库存下降1,020万桶。原油和成品油库存下滑有助于提振人们对于石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国减产影响到库存的信心。过去15周内，美国原油库存已经下降13周。Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow表示，“一直以来市场一直急于看到库存下降，现在总算实现了。”“报告对原油行业更加有利，因原油和成品油库存全面下跌，减幅超过1,000万桶。”在美国石油协会(API)公布，截至7月14日当周原油库存增加160万桶后，投资者已经准备好接受库存可能增加的消息。接受华尔街日报访问的分析师平均预期，原油库存减少310万桶。周三的数据同样有助于缓解今年需求不时欠佳的担忧。上周汽油库存减少440万桶。美国总的汽油储量目前约较去年同期下降1,000万桶，即使炼厂以较高的运营率加工出更多的汽油。Herbert J. Sims Co资深副总裁Donald Morton表示，“我们正在努力地吸收这些库存。”Excel Futures总裁Mark Waggoner表示，他预期油价将在本周尾段升至每桶近49美元。不过他警告称，夏季驾驶高峰季节可能在7月底或8月初达到顶峰。“我认为其尚未结束。但从基本面来看，需求正在减少。”而美国上周的产量继续增加：EIA报告称美国上周原油产量增加32,000桶/日。美国石油行业的韧性成为OPEC的关切因素，因其破坏了OPEC为供需再平衡做出的努力。市场参与者同样将关注OPEC下周一会议的结果，届时代表们将商讨尼日利亚和利比亚加入限产计划，这两个国家之前享有减产豁免权。EIA称，美国上周馏分油库存减少210万桶，汽油库存减少440万桶，分析师此前预期分别为增加120万桶和减少70万桶。RBOB汽油期货上涨2.33美分或1.48%，报收于每加仑1.6022美元。取暖油期货上涨2.69美分或1.78%，至每加仑1.5373美元。

　　外汇市场

　　近期，在美元指数不断改写本轮调整新低的同时，人民币兑美元汇率已站上去年四季度以来高位。19日，人民币兑美元汇率中间价调升160基点，设于6.7451元，创去年10月20日以来新高。此前一日，人民币兑美元市场汇率已率先升破6.75.18日，在岸人民币兑美元汇率高开高走，16:30收盘价报6.7580，涨119基点，夜盘23:30收报6.7478，日内最高触及6.7464；香港市场离岸人民币兑美元汇率收报6.7498，盘中最高至6.7432。同样在18日，美元指数收跌0.51%，日内刷新10个月低点至94.477。美元指数走低，被视为当天人民币对美元走强的主要原因。19日亚欧交易时段，美元走势略显起色，相应的，人民币对美元涨势放缓。在岸人民币早盘在中间价调高刺激下一度快速冲高，刷新9个月高位至6.7464元，随后很快回到前收盘价附近盘整，16:30收盘价报6.7556，较前收盘价涨24基点。昨日香港市场离岸人民币汇率亦呈现先扬后抑走势，略有回调，截至北京时间19日16:30报6.7558，较前收盘价跌56基点。以北京时间19日16:30的汇价计算，今年以来，人民币兑美元中间价累计升值2.77%，在岸人民币升值2.8%，离岸人民币升值3.07%。同期，美元指数下跌7.4%。对人民币汇率而言，内部支撑也有增强的迹象。近一段时间，中国经济稳中向好、资本回报率上升、对外贸易顺差保持高位、股债市场开发吸引资金流入等也均有助于降低人民币汇率贬值风险。总的来看，与年初时相比，当前市场对人民币贬值的担忧已显著下降，若美元持续维持弱势，居民结汇意愿或将回升，使得人民币对美元仍有波动上行的可能。

　　美国股市

　　纽约7月19日消息，美国股市三大股指周三创下纪录最高收位，部份受助于科技股上涨，不过国际商业机器(IBM)公司股价大跌限制道指涨幅。科技股打破长期保持的收盘纪录。标普科技类股指数打破2000年3月以来一直保持的前一个纪录最高收位，当时互联网热潮和千禧年危机催生科技股泡沫。该板块年内上升22.8%，是表现最好的板块。Vertex盘中跳涨最多26.4%至纪录高位167美元，上日该公司公布旗下囊性纤维化药物的治疗效果正面，带动股价大幅收高20.8%，报159.69美元，对标普500指数和纳指带来最大的提振。IBM下跌限制道指涨幅，此前公司公布季度营收不及预期，股价下跌4.2%至147.53美元，此前触及13个月低位146.71美元。道琼工业指数收高66.02点，或0.31%，至21,640.75点；标准普尔500指数升13.22点，或0.54%，至2,473.83点；纳斯达克指数上升40.74点，或0.64%，至6,385.04点。道指、标普500指数、纳指和小盘股罗素2000指数均创下纪录最高收位。分析师估计，标普500指数成份股企业第二季营收同比增长8.7%。摩根士丹利急升3.3%，报46.62美元，此前该行报告季度获利强于预期。纽约证交所涨跌股家数比为2.95:1，纳斯达克市场为2.04:1。美国各证交所累计成交约57.8亿股，过去20个交易日平均日成交量为64.1亿股。

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