7月6日期货交易提醒及国内期货市场资金变动

　　美国WTI 8月原油期货电子盘价格周三(7月5日)收盘下跌1.45美元，跌幅3.08%，报45.61美元/桶。油价周三重挫超3%，终结了逾五年来的最长升势，因俄罗斯表态不支持OPEC加大减产力度；同时，石油输出国组织(OPEC)原油出口攀升令人气更加利空。

　　与此同时，ICE布伦特9月原油期货电子盘价格收盘下跌1.42美元，跌幅2.86%，报48.26美元/桶。

　　周三(7月5日)金价持稳，地缘局势紧张限制了金价跌幅。之前美联储发布的会议记录显示，决策者对通胀前景的看法分歧加大，之后美元削减涨幅，提振金价在稍早触及八周低位后反弹。投资者密切关注周五出炉的美国非农就业数据，该数据可能会影响联储的升息步伐。

　　现货金下跌0.02%，报每盎司1,223.37美元，盘中触及5月10日以来最低1,217.14美元；美国8月期金较周一收盘价收涨0.2%，报每盎司1,221.70美元；美元指数基本持稳，之前上扬0.3%。

　　期货日报市场点评

　　商品期货成交额大幅减少，期货市场成交活跃度降低。资金大幅流入能化板块，流出金属和农产品板块，商品期货资金总计流入约13.98亿元。股指期货上涨，成交活跃度提升。从盘面上看，有色品种铝、锡收红，铅、镍分别下跌2.78%、1.18%；黑色系螺纹钢、热卷剧烈波动，“双焦”微跌，铁矿石最弱，录得1.78%跌幅；农产品板块鸡蛋、白糖弱势不改，跌幅逾2%，双粕小幅上涨。股指市场资金流入约3.95亿元，振荡运行。

　　期市各品种当日资金进出

成交额变动

　　持仓额变动

　　近5日累计资金进出

期货市场活跃度

　　南华早讯

　　金属动态

　　LME升贴水

　　LME铜期权行情

　　LME铝期权行情

　　LME锌期权行情

　　LME铅期权行情

　　LME锡期权行情

　　LME镍期权行情

　　LME金属日内成交量 lmiv

　　LME铜库存分布

　　LME铝库存分布

　　LME铅库存分布

　　LME锌库存分布

　　LME锡库存分布

　　LME镍库存分布

　　LME金属收评

　　伦敦7月5日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周三连跌第四日，受库存大增拖累，但智利两座铜矿的罢工威胁限制跌幅。伦敦时间7月5日16:00(北京时间7月6日00:00)，三个月期铜收低0.9%，至一周低点每吨5,841美元。法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar称，罢工威胁将限制跌幅，如果没有这类消息，价格可能跌得更多。供应面和生产受扰的消息，在一定程度上抵消了围绕库存增加的利空消息的影响。LME数据显示，铜注册仓单自6月28日以来已猛增47%，至213,900吨，增幅多数来自亚洲仓库。智利矿企安托法加斯塔(Antofagasta)旗下两座铜矿可能发生罢工，劳资双方谈判正在进行之中。该消息限制了铜价跌势。两座铜矿年产量合计16万吨。技术面来看，铜价未能攻克6,000美元的阻力位，目前下移至100日移动均线支撑位5,774美元。数据显示，中国6月服务业增速放缓，因新订单减少，暗示企业面临新的压力，直指经济前景趋弱。其他金属方面，三个月期镍收跌0.2%，报每吨9,160美元，盘中触及一周低点每吨9,070美元。昨日期镍大跌2.2%，因印尼及菲律宾供应充裕。根据印尼发布的建议内容，被获准出口镍矿石的企业名单再填两家。苏克敦金融(Sucden Financial)在三季度金属展望报告中称，印尼及菲律宾供应容易受扰，需求疲弱可能给价格带来压力，支撑位料为每吨8,700美元，阻力位料为每吨10,000美元。三个月期铝微幅收高，报每吨1,929美元。三个月期铅收跌1.5%，报每吨2,265美元。三个月期锡收跌1.4%，报每吨19,675美元。三个月期锌收跌0.4%，报每吨2,781.50美元。

　　COMEX贵金属收评

　　纽约7月5日消息，COMEX黄金期货周三收高，因美国与朝鲜之间的关系日趋紧张，提振黄金的避险需求。纽约时间7月5日12:30(北京时间7月6日01:30)，COMEX 8月期金合约收涨2.50美元或0.2%，结算价报每盎司1,221.70美元。该合约日内稍早曾触及1,216.50美元低点。朝鲜周三称已试射新研发的洲际弹道导弹--这种导弹可携带大型核弹头，这促使美国政府呼吁采取全球行动追究朝鲜寻求发展核武的行为。在政治局势不稳定时期，一些投资者将黄金视为避险工具，因其保值能力较高。金价对美联储会议记录反应不大。美联储周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加大。CIBC Capital Markets的首席分析师Avery Shenfeld在一份报告中称：“我们将对美联储下次升息时间的预期从9月调整至12月，美联储6月会议记录看来证实联储将在9月会议上宣布开始缩减资产负债表规模。”美林(Merrill Lynch)分析师称，虽然金价近几周表现不佳，但政治局势愈加不稳以及美联储偏向鹰派的立场将推动金价年底前升至每盎司1,400美元。投资者还关注周五将出炉的美国月度就业数据，数据可能会影响美联储的升息步伐。其他贵金属方面，9月白银合约收跌19.6美分，结算价报每盎司15.896美元。10月铂金期货上涨2.70美元，结算价至每盎司908.8美元。9月钯金期货下跌8.00美元，结算价至每盎司834.40美元。

　　CBOT农产品收评

　　路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨，因投资者在美国玉米作物即将授粉前对作物品质产生忧虑。天气预报称美国主要玉米产区下周将有更加炎热干旱的天气，引发一波买盘。近月7月玉米期货合约攀升1%或3-3/4美分，收报每蒲式耳3.81-3/4美元。主力12月玉米合约收高4-3/4美分，收报每蒲式耳4.04美元。美国农业部(USDA)周三在每周作物生长报告中公布称，截至7月2日当周，美国玉米生长优良率为68%，好于预估的66%，之前一周为67%。今日CBOT玉米期货成交量预计为473,985手。

　　路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第六个交易日上涨，因价格在盘初走低后，技术性买家入场，提振小麦价格走高。小麦期价在守住了周一触及的低点支撑位后由跌转升。CBOT软红冬麦期货盘中一度升至两年高位，但收盘低于日高。CBOT 9月软红冬麦期货合约收涨5美分，报每蒲式耳5.60美元。美国农业部(USDA)周度作物生长报告推迟至周三公布，数据显示，截至7月2日当周，美国春麦生长优良率为37%，低于分析师预估的38%，此前一周为40%；当周美国冬麦生长优良率为48%，亦低于预估的49%，之前一周为49%。今日CBOT小麦期货预估成交量为313,000手。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX) 7月硬红春麦合约收跌1-1/2美分，报收于每蒲式耳8.10-1/2美元。9月硬红春麦合约收高3-3/4美分，报每蒲式耳8.19-3/4美元，盘中最高触及8.23美元。堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月硬红冬麦合约收高10美分，报每蒲式耳5.51-1/4美元。9月硬红冬麦合约收高10美分，报每蒲式耳5.69-1/2美元。

　　路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨1.4%，至三个半月最高，受助于技术性买盘。指标CBOT 11月大豆合约在接近20日波林格区间的高端，以及200日移动均线获得支撑。CBOT 11月大豆期货收高13-1/2美分，结算价报每蒲式耳9.94-1/4美元。上周五发布的美国农业部报告继续支撑价格。报告显示，大豆种植面积和库存低于分析师预估。分析师预计美国农业部报告将显示，上周大豆生长优良率将下降1个百分点，至65%。CBOT收盘后，美国农业部发布作物生长报告显示，截至2017年7月2日当周，美国大豆生长优良率为64%，低于预估值65%，之前一周为66%，上年同期为70%。8月豆粕合约收高4.5美元，结算价报每短吨318.30美元。8月豆油合约持平于每磅33.24美分。今日CBOT大豆预估成交量为330,407手，豆粕为177,362手，豆油为174,435手。

　　ICE棉花期货收评

　　纽约7月5日消息，洲际交易所(ICE)期棉周三上扬，因价格稍早触及逾一周低位后出现低吸买盘。今日稍早，因美国主要棉花种植区的天气状况有利于作物生长，拖累期棉价格走低。12月期棉合约收涨0.21美分，或0.31%，报每磅67.66美分，盘中交易区间为66.55-67.75美分，前者为6月26日以来最低。英国商行Plexus Cotton的风险管理董事Peter Egli表示：“我认为价格低至足以吸引买家入市的水平。由于西德克萨斯降雨，棉花价格面临一定的压力。”“如果丰收，那么后半季价格将会受到影响，”他说，“但12月价格仍在目前的区间受到良好支撑，我不会在66美分卖空12月合约。”12月合约上周五攀升2%，创下逾九个月来最大单日百分比涨幅，因美国农业部(USDA)上周五公布的数据显示，美国棉花种植面积低于预期。USDA数据显示，美国2017年所有棉花种植面积预计达到1,205.5万英亩，此前市场预估为1,227.8万英亩，3月预估为1,223.3万英亩。不过，最新预估仍较美国农业部2016年的最终数据1,007.5万英亩高出20%。美国农业部周三在每周作物生长报告中公布称，截至7月2日当周，美国棉花生长优良率降至54%，之前一周为57%，去年同期为56%。期货市场成交量增加2,119手，至23,201手。数据显示，前一日持仓量减少191手，至206,118手。截至2017年7月3日，ICE可交割的2号期棉合约库存增加至314,036包，前一日为313,753包。

　　ICE原糖期货收评

　　纽约7月5日消息，洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌，与商品市场普跌走势一致，因美元走强。ICE 10月原糖期货收跌0.2美分，或1.4%，报每磅13.72美分，在连续第二日未能升穿14美分关键阻力位后转跌。交易所数据显示，截至周二，过去七个交易日的持仓量减少逾5.8万手，至77.6555万手。此前7月糖合约交付逾160万吨。跟踪19种核心商品的CRB指数下跌约1.4%至173.65，此前连续七日走高。美元指数上涨，交易员关注美联储发布会议记录。油价回落。交易商称，市场焦点转向2017/18作物季预计供应过剩。伦敦10月白糖合约收跌2美元，或0.5%，报每吨386.90美元，跟随原糖下跌走势。8月较10月白糖合约的溢价盘中急升至合约最高的27.30美元，交易商直接将此归因于10月欧盟糖业发生变化前供应可能趋紧。

　　国际油市

　　纽约7月5日消息，原油期货涨势周三突然中断，因市场重新关注全球石油供应过剩忧虑。美国指标原油录得一个月最大单日跌幅。纽约时间7月5日13:30(北京时间7月6日2:30)，NYMEX 8月原油期货合约收跌1.94美元，或4.12%，结算价报每桶45.13美元。布兰特原油期货下滑1.82美元，或3.67%，结算价报每桶47.79美元。“投资者正面对石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国向市场注入更多石油的现实，”休斯顿Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow表示。“OPEC通往成功的道路仍在建设当中。”有报道称OPEC6月石油出口持续增加，另有报道俄罗斯不会支持进一步延长减产时间或扩大减产力度，在周三吓坏许多投资者。去年底俄罗斯同意加入OPEC减产阵营，其合作被视为一座重要的里程碑，也是帮助削减全球石油供应过剩的重要一环。但许多投资者已经开始相信减产协议不会很快奏效。全球石油库存依旧居高不下，美国石油源源不断涌入储油罐的威胁拖累市场在6月大跌。得到减产豁免的利比亚和尼日利亚也扩大产出，削弱了减产协议的影响。石油研究数据显示，6月OPCE石油出口连续第二个月增长。6月OPEC石油出口量增至2,592万桶/日，较5月高45万桶/日，较去年6月增加190万桶/日。 消息人士周三表示，沙特阿美将8月发往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价确定为较阿曼/迪拜均价每桶贴水0.45美元，下调20美分。一些人将这一举动看做是沙特在竞争白热化的当下决心维护市场份额的信号。Tyche Capital Advisors管理人员Tariq Zahir称：“OPEC协议影响可能会开始减弱。”“我觉得今后我们可能会看到一些欺骗行为，”他说。“8天的涨势确实有些过火了。”“这是一段时间超买后发生的转变，”Tyche Capital Advisors高级研究分析师John Macaluso称。“我不认为是基本面驱动今日的走势--看似更像是走势的逆转，终于有人退出市场，大家都跟着离场，你不得不锁定利润。”另外一位分析师称，美元走强令投资石油等以美元计价商品的吸引力下降。美元兑一篮子货币回吐了早盘的部分升幅，但在美联储发布6月会议记录前仍上涨。此外，看跌前景令丹麦盛宝银行将年底布兰特原油预估价从每桶58美元下调至53美元。投资者寄望美国石油协会(API)数据提供指引。由于美国独立日假日，数据推迟一天发布。收盘后公布的API报告显示，上周美国原油和汽油库存减少，但馏分油库存增加。API公布数据显示，截至6月30日当周，美国原油库存减少580万桶，至5.29622亿桶，分析师预估为减少230万桶。8月汽油期货收跌3.24美分，或2.11%，结算价报每加仑1.5024美元。8月取暖油期货收盘下滑3.43美分，或2.27%，结算价报每加仑1.4785美元。

　　外汇市场

　　“受益于政府经济刺激政策，今年以来离岸人民币已经经历了多轮上涨，相信内地政府正试图从市场中清除那些投机性仓位。”瑞联银行(Union Bancaire Privée)亚洲首席经济学家Mark McFarland在邮件采访中对21世纪经济报道记者表示。中国银行(香港)高级经济研究员应坚7月5日对21世纪经济报道记者表示，短期来看，当前香港离岸人民币资金池处于低位水平，而“债券通”试运行的启动、日前香港人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度提升，都对人民币资产的需求起到一定提升作用；而另一方面，目前人民币汇率报价更加市场化，当下美元指数走弱也相应的更能反映在离岸人民币汇率走势之中。业界认为，自2016年12月美元指数攀升至超过103的高位之后便一路下滑、美国经济走软的大背景下，且目前美联储如期加息缩表的预期又打了折扣，人民币汇率回升也是情理之中。今年以来，美元指数累计下跌约5.8%，离岸人民币兑美元累计走强2.3%、日元兑美元走强约2.9%、欧元兑美元走强约7%。

　　美国股市

　　纽约7月5日消息，美国股市周三收盘道指和标普500指数几收平盘，因油价急挫拖累能源股走低，但科技股上涨提振纳斯达克指数升高。油价收挫约4%，逾五年最长升势告终，受美元走强和对石油输出国组织(OPEC)出口增加的担忧拖累。艾克森美孚和雪佛龙跌幅超过1.5%，对道指和标普500指数的拖累最大，标普能源股指数大跌2%，在标普11大类股中表现最差。近期美国经济数据表现平平，通胀率低于美联储2%目标，可能影响美联储升息计划。周三公布的数据显示，美国5月工厂订单降幅大于预期，但资本财订单修正后强于之前的数据，显示制造业仍在温和成长的路径上。美联储周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。会议记录显示，几位官员认为股价相比标准估值方法而言算高的，尽管盈利增长强劲。道琼工业指数微跌1.1点，或0.01%，至21,478.17点；标准普尔500指数升3.53点，或0.15%，至2,432.54点；纳斯达克指数升40.80点，或0.67%，至6,150.86点。科技股升1%，在标普500指数类股中领涨，超微半导体、美光和英伟达在科技股中涨幅居前，费城半导体指数跳升2.1%。近几周科技股走势反复，因今年大涨令投资人担心其估值。科技股指数今年迄今大涨近17%。OReilly Automotive暴跌18.9%，至近三年最低，此前该公司公布的第二季同店销售远逊自身预估。这也拖累其他汽车零配件零售个股，Autozone大跌9.6%，Advance Auto Parts急挫11.15%。纽约证交所跌涨股家数比例为1.60:1；纳斯达克市场为1.29:1。美国各证交所共计约65.2亿股成交，过去20日的平均日成交量约为71.9亿股。