7月19日期货交易提醒及市场资金变动

　　美国WTI 8月原油期货电子盘价格周二(7月18日)收盘上涨0.25美元，涨幅0.54%，报46.25美元/桶。油价周二小幅上涨，因沙特出口下降，需求稳固令被认为是供应过剩的市场状况得到部分缓解，电子盘收盘前油价略微回落，API原油库存数据意外增加。

　　与此同时，ICE布伦特9月原油期货电子盘价格收盘上涨0.29美元，涨幅0.60%，报48.66美元/桶。

　　周二(7月18日)金价触及逾两周高位，受美元走软，以及实物金需求增加的支撑。

　　现货金升0.7%，报每盎司1,242.41美元，盘中高见6月30日以来最高的1,244.30美元。美国期金收高0.7%，报1,241.90美元。

　　期货日报市场点评

　　商品期货成交额大幅减少，期货市场成交活跃度下降。资金流出三大板块，商品期货资金总计流出约13.90亿元。股指期货IC上涨、IH与IF下跌，成交活跃度微升。从盘面上看，有色品种铝、铅、锌收跌，铜、镍、锡小幅上涨；黑色系螺纹钢与热卷高位振荡，铁矿石、焦煤大幅走强；农产品板块三大油脂走弱，鸡蛋、玉米淀粉与棉花涨幅逾1%；能化品种PTA微跌，其余上涨。股指市场资金流出约21.01亿元，走势分化。

　　期市各品种当日资金进出

成交额变动

持仓额变动

近5日累计资金进出

期货市场活跃度

　　中州期货早间评述

　　【消息面】

　　1、澳洲联储7月会议纪要：预计中性名义现金利率在3.5%左右。

　　2、统计局7月18日发布数据显示，6月70个大中城市新建商品住宅价格中，北京、上海、广州同比分别涨10.7%、8.6%、17.8%；6月70个大中城市新建商品住宅价格中，60座城市环比上涨，5月为56座。

　　3、国家发改委：上半年，全社会用电量2.95万亿千瓦时，同比增长6.3%，增速较去年同期回升3.7个百分点；

　　其中，二产、三产用电量同比分别增长6.1%、9.3%，增速回升5.6、0.1个百分点；一产和居民生活用电量同比分别增长7.2%、4.5%，增速回落0.6、3.2个百分点；6月当月，全社会用电量5244亿千瓦时，同比增长6.5%，增速回升3.9个百分点

　　4、发改委：将重点开展6项工作防范煤价异常波动，这6项措施包括：1、加快优质产能释放。2、增加运力协调保障。3、促进清洁能源多发满发。4、推动中长期合同签订履约。5、建立健全企业社会责任储备制度。6、积极引导市场预期。

　　5、美国7月14日当周API原油库存+163万桶，预期-374万桶，前值-813.30万桶。美国7月14日当周API汽油库存-544.8万桶，前值-80.10万桶。美国7月14日当周API精炼油库存-288.8万桶，前值+207.90万桶。美国7月14日当周API库欣地区原油库存+60.8万桶，前值-202.80万桶。

　　【今日关注】

　　数据关注晚间20:30美6月新屋开工；中美首轮全面经济对话周三7月19日举行。

　　7月20日周四欧日央行将宣布利率决议。

　　美联储下次议息7.27日。

　　黑色系：

　　螺纹钢主力合约RB1710日线多头延续，多方趋势底线十天均线继续带角度上扬，操作策略仍是开多或者观望，进场点位不佳的多单昨天或被触发离场，行情启动点没进行情发展中再进就是容易被洗；不过保护策略还是要执行，洗出去找机会再进就是了；短期关键点位3610.

　　铁矿石I1709减仓中阳上方压力537，三十分钟图501支撑；

　　热卷HC1710日线3263支撑，三十分钟关键点3574支撑；

　　锰硅SM709日线大阳6261支撑，三十分钟关键点6780支撑；

　　玻璃709日线中阳突出盘区1315支撑，三十分钟图关键点1395支撑。

　　煤炭板块联袂上扬，有板块联动的就比单个品种上扬的要真实。

　　焦煤JM1709日线1138支撑，三十分钟图表关键点1196支撑；

　　焦炭J1709日线1652支撑，三十分钟图关键点1872支撑；

　　郑煤ZC709日线560支撑，三十分钟图关键点600支撑；

　　软商品： 2017年储备棉销售从3月6日--8月底，每日挂牌数量暂3万吨。

　　中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

　　白糖SR801日线均线压制下盘局6651压力，三十分钟关键点6254压力。

　　棉花CF801日线横向止跌盘局15540压力， 三十分钟关键点14905支撑。

　　贵金属：

　　沪银AG1712日线关键点4051压力，三十分钟图表关键点3801支撑。

　　沪金AU1712日线关键点280.1压力，三十分钟图表关键点272.3支撑。

　　基本金属：

　　铜CU1709日线46770支撑，三十分钟关键点47450支撑；

　　锡SN1709日线142840支撑，三十分钟关键点144770支撑；

　　铅PB1709日线17095支撑，三十分钟图表关键点17715争夺；

　　锌ZN1709日线21720支撑，三十分钟图表关键点23095压力；

　　铝AL1709日线14300支撑，三十分钟图表关键点14345支撑；

　　镍MI1709日线79700压力下移，最近两个交易日能挺住，则中期行情可期，否则还是波段反弹行情，三十分钟图表关键点77160支撑；

　　农产品： 油脂都是面临日线重要压力下移，近几天能否挺住是区分反弹和中期行情的关键。

　　食用油1801合约豆棕价差变化： 984-1006；

　　豆油Y1801日线关键点6292压力，三十分钟图表关键点6252压力；

　　棕油P1801日线关键点5264压力，三十分钟图关键点5264压力；

　　饲料类：

　　菜粕RM801日线2170支撑，三十分钟图表2277压力；

　　豆一A1801日线3873压力，三十分钟图3883压力；

　　豆粕M1801日线2815支撑，三十分钟图2894压力；

　　期权：

　　持仓最大看涨豆粕期权M1801-C-3100持仓量8514手，隐含波动率24.78%；

　　持仓最大看跌豆粕期权M1801-P-2700持仓量3218手，隐含波动率22.90%；

　　持仓最大看涨糖期权SR709-C-6900持仓量4288手，隐含波动率5.38%；

　　持仓最大看跌糖期权SR1709-P-6000持仓量2658手，隐含波动率17.22%；

　　玉米C1709日线盘局1663支撑，三十分钟图关键点1675支撑；

　　淀粉CS1801日线横向盘局2018压力，三十分钟图关键点1998支撑。

　　鸡蛋JD1709日线阳星3860支撑，三十分钟图关键点3882支撑。

　　上证日线组合孕线支撑3155，后市无需太悲观，成交金额1964亿，移动筹码盈利48.41% ，90%成本集中度3.09%；

　　上证日 RSI(14)50、周RSI 57、月RSI 52；

　　沪深总市值(万亿)： 52.06-52.29

　　股指IF加权对沪深300指数升贴水-33点， 07-08-09-12合约贴水，本周五7.21日7月合约最后交易日；

　　IF1707短期压力3666；IH1707短期支撑2615；IC1707短期压力5985.

　　南华早讯

　　金属动态

　　LME升贴水

　　LME铜期权行情

　　LME铝期权行情

　　LME锌期权行情

　　LME铅期权行情

　　LME锡期权行情

　　LME镍期权行情

　　LME金属日内成交量 lmiv

　　LME铜库存分布

　　LME铝库存分布

　　LME铅库存分布

　　LME锌库存分布

　　LME锡库存分布

　　LME镍库存分布

　　LME金属收评

　　伦敦7月18日消息，伦敦期铜周二收涨，因担心供应短缺。金属价格在日内稍早承压，因中国房价数据直指该国最主要房地产市场大幅降温。建筑业是工业金属的一个关键消费领域。伦敦时间7月18日17:00(北京时间7月19日00:00)，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.2%，报每吨6,007美元，其在上日攀升1.2%且触及四个半月高位。美国地质调查局(USGS)表示，周一秘鲁外海发生规模6.4级的地震。秘鲁是主要铜生产国。力拓(Rio Tinto)公布第二季铜产量较疲弱，但重申其全年产量预估。获利了结和生产商卖盘打压期锌收跌。周二公布的数据显示，LME锌库存增加3.2%，升幅创五个月以来最大，显示尽管大型矿场关闭，但仍然可获得供应。法国兴业银行(Societe Generale)金属部门主管Robin Bhar称：“锌价略为下跌，因为昨日强劲攀升。我怀疑一些生产商卖出铜、锌或者铝。”“但供应问题主导许多金属价格，动能仍然偏向上行，任何下跌走势都应该会得到良好支撑。”LME三个月期锌收跌0.8%，报每吨2,794美元，该合约周一上涨1%。LME锌注册仓单周二攀升10,500吨，自上周以来已经接近翻番。Bhar称，这暗示有数十万吨“隐藏”库存被陈放在非LME仓库中，但当前注册仓单增加可能与LME 7月合约到期有关。LME三个月期铝收高0.6%，报每吨1,931美元，因投资者担心中国加大防污染力度，将关闭存在污染问题的冶炼厂。三个月期镍攀升1.9%，报收在四个月高位9,780美元。三个月期铅下跌1%，报每吨2,274美元。三个月期锡升0.4%，报每吨20,000美元。

　　COMEX贵金属收评

　　纽约7月18日消息，COMEX黄金周二触及逾两周高点，受实货市场需求强劲带动，且美元受美国近期升息预期减弱拖累下跌。纽约时间7月18日13:30(北京时间7月19日01:30)，COMEX 8月期金上涨0.7%，报每盎司1,241.90美元。美元下跌，因对美国总统特朗普实施其经济计划的信心下降，以及对美国以外央行官员讲话的鹰派基调感到不安。对美联储(FED)是否能在今年再次升息的质疑，以及包括欧洲央行和英国央行在内的其它央行暗示，更倾向于收紧政策，均打压美元。美元兑一篮子货币跌至10个月低位，令以美元计价的金属对其它货币持有者来说更便宜，这提振了需求。BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong表示，“参议院未能通过取代奥巴马医保的议案，增大了对特朗普经济计划实施的将会难度加大的担忧，尽管共和党在国会中占多数议席。”“这给美国公债收益率带来压力，推动美元跌向一年低位，给黄金创造了稳步上涨的环境。”咨询公司GFMS的数据显示，6月印度的黄金进口量预计增至约75吨，远高于上年同期的22.7吨。今年上半年，进口升至514吨，同比大涨161%。GFMS分析师称，印度进口跳升，因为印度消费者在7月黄金的商品服务税从1.2%上调至3%前买入黄金。但投资者持有的实货黄金仍在减少。SPDR Gold Trust持金量周一降至827.07吨，上周五为828.84吨。其他贵金属方面，9月白银期货收高0.169美元，报每盎司16.268美元。10月铂金期货收盘持平，结算价至每盎司930.3美元。9月钯金期货下跌1.15美元，结算价至每盎司864.40美元.

　　CBOT农产品收评

　　路透芝加哥7月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，交易商称，因担忧美国的干热天气可能在决定产量的授粉期影响作物的生长，从而影响收成。CBOT 9月玉米期货收涨2美分，报每蒲式耳3.77美元。新作CBOT 12月玉米期货上扬2-3/4美分，收报每蒲式耳3.90-3/4美元。玉米盘中削减涨幅，多个合约收盘价较稍早触及的峰值低约10美分。玉米价格近几周随着天气模型的变化而起伏。气象学家周二预计，未来气温较高，降水有限，但部分中午的模型显示，本周稍后的降雨量有所增加，这可能令美国中西部和大平原部分地区的玉米作物受益。今日CBOT玉米期货成交量预计为466,875手。

　　路透芝加哥7月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国冬小麦期货周二下滑，继续受全球需求有限及美国冬麦供应充裕打压。CBOT 9月小麦期货收跌2-1/4美分，报每蒲式耳5.03-3/4美元。 埃及商品供应总局(GASC)周二称，其通过招标买入30万吨小麦，其中俄罗斯小麦12万吨，罗马尼亚小麦12万吨，法国小麦6万吨。俄罗斯谷物联盟(Russian Grain Union)主席Arkady Zlochevsky周二称，俄罗斯2017年小麦产量预计超过7,000万吨，该国谷物总产量预计为1.15-1.18亿吨。今日CBOT小麦期货预估成交量为128,817手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)9月硬红冬麦合约下滑3-3/4美分，结算价报每蒲式耳5.02-3/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)硬红春麦9月合约收涨13-1/4美分，至每蒲式耳7.80-1/2美元。

　　路透芝加哥7月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二小幅走高，尾随玉米期货升势，因美国炎热干燥的天气可能给作物生长造成压力。美国作物生长优良率下滑促使交易商押注持续的天气问题将给今年的产量带来麻烦。8月大豆合约收高4-1/2美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元，新作11月合约上涨4-1/4美分，报每蒲式耳10.01-3/4美元。交易商密切关注中西部地区是否出现降雨的天气预报。最新的预报显示大平原北部的干旱少有缓解的迹象。高温和有限的降水可能会减少玉米单产。美国大部分玉米在7月份授粉，而大豆的关键生长期是8月份。Four Seasons Commodities的交易商Steve DeCook表示，“行情和天气有关，这是唯一值得关注的事情。我们知道部分春小麦地区的产量已经减少，我们现在观察是否会影响到玉米和大豆地区。接下来六周多是关键时期。”美国农业部公布的最新作物生长报告显示，大豆作物的优良率从上周的62%下滑至61%。8月豆粕合约收高1.70美元，报每吨323.50美元。8月豆油合约升0.16美分，报每磅33.17美分，跟随大豆期货上涨走势。今日CBOT大豆预估成交量为227,674手，豆粕为101,071手，豆油为87,434手。

　　ICE棉花期货收评

　　纽约7月18日消息，洲际交易所(ICE)期棉合约周二连续第三日上涨，因投资者回补空头，受美国和中国等主要生产国的干旱天气忧虑带动。ICE 12月期棉收高0.46美分，或0.68%，报每磅68.22美分。交易区间为66.78-68.42美分。Keith Brown and Co负责人Keith Brown称：“周一的作物评级数据说明，今年的作物质量开始下降。”美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2017年7月16日当周，美国棉花生长优良率为60%，之前一周为61%，去年同期为54%。德克萨斯州作物优良率为49%，此前一周为51%。德州西部的炎热干旱天气又回来了，预计近期和中期降雨很少，Rose Commodity Group联合创始人和研究分析董事Louis Rose在报告中称。分析师称，同样的，中国主要棉花产区新疆未来一周的热浪也会给棉花带来负面影响。美元指数下降也支撑棉花价格。美元指数跌0.52%。期货市场总成交量增加3,974手，至20,046手。数据显示，前一交易日未平仓合约减少168手，至216,138手。截至2017年7月17日，ICE可交割的2号期棉合约库存续降至54,626包，前一交易日为62,690包。

　　ICE原糖期货收评

　　纽约7月18日消息，洲际交易所(ICE)原糖期货周二小幅上涨，受巴西雷亚尔上涨支撑。10月原糖合约收高0.01美分，或0.07%，报每磅14.1美分。美元指数逾跌至10个月低点，因对美国总统特朗普政策计划的信心降低，且对海外央行的鹰派立场不安。交易商也仍对美联储能否在今年再度升息存疑，而包括欧洲央行和英国央行在内的其他主要央行已经暗示，将转趋收紧政策的更偏鹰派立场。由于原糖以美元计价，因此美元走软有助于提振价格上涨。伦敦10月白糖期货收跌4.30美元，或1.09%，报每吨390美元。

　　国际油市

　　纽约7月18日消息，NYMEX原油期货周二收高，延续近来涨势，因美元下滑和预计全球长期以来最严重的供应过剩时期料已过去。纽约时间7月18日14:30(北京时间7月19日2:30)，NYMEX 8月原油期货合约收高0.38美元，报每桶46.40美元。指标布兰特原油收高0.42美元，报每桶48.84美元。二者均在过去七个交易日中第六日录得涨幅。这也是美原油期货过去18个交易日第15日上涨，此间涨势为七年来最长连涨。周二的涨势抹去周一一半的跌幅。虽然油价无法接近每桶60美元--该水平是很多分析师原本预期的今年这个时候油价应该达到的水平，分析师称近几周价格的涨势可能是一个转折。国际能源署(IEA)周四发布的报告称，今年全球原油需求正在反弹，这种势头将在2018年持续一整年。First Standard Financial首席市场经济学家Peter Cardillo称：“市场正经历积极的心理转折点，人气变得利多，因供应减少且美国产量稳定下来。”经纪商称，美元走软是周二油价上涨的另一个因素。美元走软令以美元计价的原油对持有其他货币的买家来说变得更加便宜。华尔街日报美元指数最新报下跌0.5%。交易商亦认为周三的库存报告将推高油价。分析师和交易商平均预计，截止7月14日当周，美原油库存减少310万桶。汽油库存料减少60万桶。馏分油库存料减少70万桶。美国石油协会(API)周二稍晚公布的数据显示，截至7月14日当周，美国原油库存增加160万桶。汽油库存减少540万桶，上周馏分油库存减少290万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存数据。若库存下滑，将是过去14周以来的第12周下滑。根据周二发布的官方数据，5月沙特阿拉伯的原油出口跌至692.4万桶/日，4月为700.6万桶。“沙特阿拉伯显示产量减少，所以，数据面略微改善，”CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick称。这个世界主要原油出口国的目标仍是减少全球过剩库存，以稳定油市，一位熟悉沙特石油政策的行业消息人士称。 但许多市场仍充斥着供应，近期交付的原油在世界的几个地区都较远期合约大幅贴水。厄瓜多尔称，将不再遵守OPEC国家达成的减产2.6万桶/日的协议，因该国面临资金困难。“我们强调伊拉克是OPEC成员国中的最大风险，”RBC在一份报告中称。报告还指出，“伊拉克油长多次批评2016年11月达成的减产协议条款，强调伊拉克应该像利比亚和尼日利亚一样免予执行减产协议，每日减产21万桶给这个饱受战乱之苦的国家带来太过沉重的金融负担。”RBOB汽油期货收涨2.22美分或1.4%，至每加仑1.5789美元。取暖油期货上涨1.09美分或0.7%，至每加仑1.5104美元。

　　外汇市场

　　来自中国外汇交易中心的数据显示，18日人民币对美元汇率中间价报6.7611，较前一交易日下跌49个基点。近日人民币兑美元汇率中间价大幅上调的主因在于：一方面，受美国近期经济数据不佳、政治风险升温、市场对美联储能否如期收紧政策疑虑加深等因素影响，美元走弱给予人民币中间价上调空间；另一方面，日内汇率收盘价与中间价的价差较前期明显收窄，外汇市场购汇、结汇需求更趋均衡的环境也给了中间价一定的上行支持。有交易员表示，昨日公布的中国第二季度经济增长数据强劲，或在较长时间内给人民币多头更多信心，但短期焦点仍集中在结售汇是否均衡上，而金融工作会议的短期影响在心理层面，中期影响尚需进一步观察。

　　美国股市

　　纽约7月18日消息，美国股市周二收盘涨跌互见，Netflix大涨提振纳斯达克指数创新高，但高盛下挫打压道指，投资者聚焦上市公司业绩表现。纳斯达克指数连升第八日，为2015年2月十连涨后最长升势。以科技股为重的纳斯达克指数主要是受Netflix提振，该股暴涨13.5%，报183.60美元，此前该公司公布第二季新用户增长520万，碾压华尔街预期。分析师表示，随着第二季业绩期展开，投资者会将主要注意力放在个别企业的业绩表现上。高盛下挫2.6%，报223.31美元，拖累道指收低，此前该行公布债券交易营收大跌四成，且公布的商品业务表现为上市以来最差。强生收高1.7%，报134.46美元，此前该公司表示，预计下半年销售增长将加快。道琼工业指数收低54.99点，或0.25%，至21,574.73点；标准普尔500指数微升1.47点，或0.06%，至2,460.61点；纳斯达克指数上升29.87点，或0.47%，至6,344.31点。纳斯达克指数创下盘中新高和纪录收盘新高。CBOE波动性指数微升至9.89，为连续第四日收在10之下。

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