您的位置:股票 / 行情 / 概念 / 新股 / 研报 涨停> 遭大规模赎回?量化私募巨头紧急发表声明

遭大规模赎回?量化私募巨头紧急发表声明

2024-04-11 09:19  来源:财经365 作者:汪诗诗 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:财经365

  面临大规模赎回?这家量化对冲基金紧急发表声明。

  随着量化私募基金在三月份的明显复苏,之前经历过较大净值波动的投资者开始感到犹豫。就近期公司传出“大额赎回”一事,北京的量化私募机构涵德投资做出回应表示,此乃正常的赎回情况,公司已按照标准程序进行披露,此次赎回金额超过500万元,并不大,对公司日常营运无实质影响。

  3月份,大额私募基金的业绩持续改善,特别是头部量化私募基金,额外收益迅速恢复。根据私募排行网的数据,截至3月底,有业绩数据的33家量化机构平均收益率为2.65%,其中32家获得正收益,占比高达96.97%。但整体而言,今年第一季度,大额量化私募基金的平均收益为-3.53%,仍为负值。这可能会使投资者对过去几年对“量化产品”的信心产生动摇。

  私募基金巨头迅速做出反应

  最近,北京一家规模庞大的量化私募公司出现了引发市场关注的“巨额赎回”事件。传闻称这家公司是北京的涵德投资,而受到“巨额赎回”影响的产品是其旗下的涵德金选量化混合1期私募证券投资基金。

  北京涵德投资已就相关报道做出回应,称私募基金在日常运作过程中会自然发生赎回,并已按监管要求和信息披露标准及时披露信息。报道中提到的500多万元赎回金额在产品整体规模中比例较小,不会影响公司的日常经营。

  北京涵德投资公司称,近期公司的产品表现正常。有人基于不准确、虚假信息,片面解读公司投资管理和产品设计,发表误导性评论,导致多家媒体传播报道,让投资者产生不必要的恐慌。

  根据资料显示,北京涵德投资是在2013年8月成立的一家公司,专注于利用系统性的量化分析进行投资。基金业协会的数据显示,北京涵德投资目前管理的资金规模在50亿元至100亿元之间。该公司的两位重要创办人曾是Millennium Management(千禧管理)中国量化研究机构的创始成员。公司主要运用统计方法来分析市场趋势和套利机会,从而制定交易策略以获取利润。目前,其交易模型主要包括期货CTA策略、股票Alpha策略、以及股票套利策略(统称为股票市场中性策略)。

  私募基金管理规模发生波动。

  随着今年第一季度业绩的大幅波动,领先的量化私募在这一季度的管理规模也发生了巨大的变化。据悉,目前大部分量化机构的规模都保持稳定,甚至有些量化管理者主动减少了规模。在经历了前期巨大净值波动之后,投资者的信心也有所动摇。

  3月份,百亿私募的表现持续改善,尤其是在量化私募领域表现突出,超出预期的回报迅速恢复。私募排排网的数据显示,截至3月底,33家量化机构中,平均收益率达到了2.65%,其中有32家实现了正收益,占比高达96.97%。与全行业83家百亿私募的平均业绩水平1.92%相比,这些量化机构的表现明显更加出色。

  然而,就整体来看,百亿规模的量化私募在第一季度平均收益为-3.53%,依然未能实现正收益。此外,从整个第一季度来看,这些私募的业绩差距显著,最高和最低业绩之间的差距超过70个百分点。根据数据显示,在1529只百亿规模的量化私募产品中,只有308只在该季度实现了正收益,比例略高于两成。特别是,曾因受到监管机构处罚而备受关注的量化巨头灵均投资,在第一季度整体亏损近15%,在这些百亿私募中名列垫底。

  从最近北京涵德投资客户赎回事件可以看到,随着量化投资业绩的改善,之前经历过巨大净值波动的量化投资客户开始感到不安。在3月中旬,著名量化对冲基金白鹭资管发布通告称,他们旗下的“浙江白鹭群贤二号量化多策略私募证券投资基金”因连续触及止损线而开始清算,但在与公司和投资者协商并签订补充协议后,该产品恢复正常运作。

  在2月份备案的443只私募证券产品中,有超过六成是股票策略产品。其中,量化私募证券产品有169只,占备案总量的38.15%,相比于1月的41.35%略微下降,显示出投资者对量化产品的热情有所减退。

  股票私募基金在前三个月平均亏损了3.08%。

  综合来看,今年前三个月国内股票私募平均亏损了3.08%。根据第三方机构朝阳永续在4月9日发布的监测报告显示,今年前三个月共有3714家股票策略私募机构,平均亏损了3.08%。而在今年1月至2月间,这些私募机构的平均亏损率达到了5.20%。

  数据显示,国内股票私募在3月份的亏损程度明显减少,业绩有所改善。具体而言,在对3714家股票私募机构的监测中,有1299家机构在前三个月实现了盈利,占比达34.98%。其中,有238家机构的收益率超过10%。

  在证券私募机构领域,各机构的表现存在显著差异。根据朝阳永续数据,他们监测了88家规模达百亿的证券私募机构(包括股票多头、量化、债券等主流策略类型),在过去的三个月中,有34家盈利,54家亏损。其中,幻方量化、启林投资、宽投资产、半夏投资等机构的亏损居前;另外,仍有少数大型私募公司今年前三个月的亏损幅度超过了10%。更多股票资讯,关注财经365!

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计